covarPopStable

Introducido en: v1.1.0 Calcula la covarianza poblacional:

\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n}

Es similar a la función covarPop, pero utiliza un algoritmo numéricamente estable. Como resultado, covarPopStable es más lento que covarPop, pero produce un resultado más preciso. Sintaxis

covarPopStable(x, y)

Argumentos

x — Primera variable. (U)Int* o Float* o Decimal
y — Segunda variable. (U)Int* o Float* o Decimal

Valor devuelto Devuelve la covarianza poblacional entre x e y. Float64 Ejemplos Cálculo básico de covarianza poblacional con algoritmo estable

Query

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);

SELECT covarPopStable(x_value, y_value)
FROM series

Response

┌─covarPopStable(x_value, y_value)─┐
│                         6.485648 │
└──────────────────────────────────┘

​covarPopStable

covarPopStable